Stochastic integrals for spde’s: A comparison

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Young integrals and SPDEs

In this note, we study the non-linear evolution problem dYt = −AYtdt +B(Yt)dXt, whereX is a γ-Hölder continuous function of the time parameter, with values in a distribution space, and −A the generator of an analytical semigroup. Then, we will give some sharp conditions on X in order to solve the above equation in a function space, first in the linear case (for any value of γ in (0, 1)), and th...

متن کامل

a cauchy-schwarz type inequality for fuzzy integrals

نامساوی کوشی-شوارتز در حالت کلاسیک در فضای اندازه فازی برقرار نمی باشد اما با اعمال شرط هایی در مسئله مانند یکنوا بودن توابع و قرار گرفتن در بازه صفر ویک می توان دو نوع نامساوی کوشی-شوارتز را در فضای اندازه فازی اثبات نمود.

15 صفحه اول

Path Integrals for Stochastic Neurodynamics Path Integrals for Stochastic Neurodynamics

We present here a method for the study of stochastic neurodynamics in the framework of the "Neural Network Master Equation" proposed by Cowan. We consider a model neural network composed of two{state neurons subject to simple stochastic kinetics. We introduce a method based on a spin choerent state path integral to compute the moment generating function of such a network. A formal construction ...

متن کامل

Convex comparison inequalities for non-Markovian stochastic integrals∗

E[φ(X∗)] ≤ E[φ(X)], (1.1) ∗The third author acknowledges the financial support from NTU Start-Up Grant M58110087. †UMR 6625 CNRS Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR), Université de Rennes 1, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes Cedex, France. ‡Laboratoire Analyse, Géométrie & Applications, UMR 7539, Institut Galilée, Université Paris 13, 99 avenue J.B. Clément, 93430 Villetaneuse, F...

متن کامل

Stationary Stochastic Viscosity Solutions of SPDEs

In this paper we aim to obtain the stationary stochastic viscosity solutions of a parabolic type SPDEs through the infinite horizon backward doubly stochastic differential equations (BDSDEs). For this, we study the existence, uniqueness and regularity of solutions of infinite horizon BDSDEs as well as the “perfection procedure” applied to the solutions of BDSDEs to derive the “perfect” stationa...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Expositiones Mathematicae

سال: 2011

ISSN: 0723-0869

DOI: 10.1016/j.exmath.2010.09.005